“Ghost Story” é uma das faixas bônus presentes na edição de luxo do álbum Ghost Stories, à venda apenas nos Estados Unidos, além de ainda integrar o A Sky Full Of Stars EP, junto com as outras faixas, para os demais países. Para o registro ao vivo Ghost Stories Live 2014, a canção ganhou um clipe para o material especial e exclusivo do DVD.

Dirigido por Campbell Hooper, o clipe – bem intimista, por sinal – mostra a banda tocando a canção em meio à flashes de luzes e em um quarto bem escuro, tudo para combinar com o clima da música, que é bem obscura, assim digamos.